rho 无风险利率越高
期权是一种更高维度的金融衍生资产,期权中有很多的风险指标,RHO便是期权的风险指标之一,那么你知道期权的RHO是什么意思吗?
期权的RHO是什么意思?
期权Rho值是用以衡量期权价格对利率变化敏感性的指标,具体表现是无风险利率每变动1%时,期权价格将出现的变动,即Rho=期权价格的变化/无风险利率的变化。在不考虑其他因素的前提下,无风险利率越高,看涨期权的价值越高;无风险利率越高,看跌期权的价值越低。
无风险利率对期权价格的影响主要是通过影响执行价格来实现的,看涨期权是未来按照执行价格购买股票,执行价格是未来现金流出,无风险利率越大,流出的现值越小,因此期权购买人越有利,所以看涨期权价值上升;看跌期权是未来按照执行价格出售股票,执行价格是未来现金流入,无风险利率越大,流入的现值越小,对于期权购买人越不利,因此看跌期权价值下降。
实际上,无风险利率在短期内的变化程度一般不会大,因此无风险利率的通常也是影响期权价格最小的因素。
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